汇飞量化2025年12月EA策略月度报告

一、摘要

1、核心账户数据概览。

  汇飞量化独家自研的时区系统和金字塔AI系统主要应用在黄金（XAUUSD）品种。

  我们从数十个交易账户中筛选出了4个具有代表性的账户进行分析，给到大家相关的数据参考。

2、2025年12月行情回顾。

  本部分内容主要分析黄金品种。下图是2025年12月份黄金（XAUUSD）的1小时K线图，从图中可以看到黄金在本月进行了震荡行情和趋势行情的轮替，且趋势期的时间相比于震荡期的时间明显更短。

  如果采用单纯的趋势交易策略，如回撤进场或突破进场，很大可能会在12月份的震荡期有资金回撤，在趋势期将会有较好收益。如果采用单纯的震荡交易策略，则情况将会相反。

3、核心结论。

  我们选出来的4个账户，核心策略都是趋势或趋势+震荡结合的策略，其中3个账户都有盈利，说明EA符合我们当前的设计预期。同时我们也关注到有账户单月亏损的情况发生，不过基于我们严苛的风控手段，所有账户的回撤均控制在有限的范围内。

二、账户详细交易数据分析

  在摘要部分，简单分享了4个账户的大致情况，接下来的这部分内容旨在提供交易算法成效的完整图像，基于对账户交易历史的深度处理与分析。

【账户A：金字塔96号模型】

  1、EA版本和交易品种。

  ①版本：金字塔AI 96号模型。96号模型简介：只做多单，盈利加仓以及亏损加仓。

  ②交易品种：XAUUSD。

  2、12月资金曲线。

  3、该账户从启动至今的资金曲线。

  ①EA启动时间：2025.03.25

  ②账户初始资金：2000美金

  ③总收益率：322.52%

  4、交易数据指标。

  5、交易数据总结。

  金字塔AI96号模型是黄金纯多头模型。在12月份胜率高达90.20%，同时最大连续亏损是2单。本月账户的表现符合金字塔AI的设计预期。

  金字塔AI96号模型的平均月化收益率表现较好，最大回撤也控制较好。适合风险偏好较低且追求中等收益的投资者。

【账户B：时区系统+金字塔16号震荡模型】

  1、EA版本和交易品种。

  ①版本：时区1.10.4+金字塔AI 16号。 金字塔AI 16号模型简介：专注于亏损加仓，双向盲开，择时倍投，量化对冲。

  ②交易品种：XAUUSD。

  2、12月资金曲线。

  3、该账户从启动至今的资金曲线。

  ①EA启动时间：2025.6.26

  ②账户初始资金：50000美金

  ③总收益率：145.33%

  4、交易数据指标。

  5、交易数据总结。

  该账户在12月份同时使用了时区1.10.4版本和金字塔AI两个系统，总单量超过了1万单。从资金曲线上来看上下地进行震荡，这对于持仓心态来讲是一种挑战。

  该账户的策略比较适合持仓心态较好，能接受短期资金曲线震荡但长期耐心持有的投资者。该账户平均月化收益率达到24.22%，依然是值得关注的交易账户。

  同时，该账户对资金量要求较其他模型高，且刷出的手数特别高，适合做资管机构等高级玩家。

【账户C：纯时区长期趋势模型】

  1、EA版本和交易品种。

  ①版本：时区1.10.4。

  ②交易品种：XAUUSD。

  2、12月资金曲线。

  3、该账户从启动至今的资金曲线。

  ①EA启动时间：2024.06.26

  ②账户初始资金：10000美金

  ③总收益率：802.67%

  4、交易数据指标。

  5、交易数据总结。

  该账户仅仅采用了【长期趋势用法】，没有打开【经典用法、均线确认用法、 均线回踩用法】。所以在单量上可以看到相比于以上两个账户非常少。而且这个账户是典型的【低胜率、高盈亏比】交易策略和手法。在这样的情况下，12月份最大回撤控制在15%以内，同时月收益率也达到了13.59%。

  从平均月化收益率来看，在黄金这个品种上单独使用长期趋势用法，也是不错的策略。这个交易策略的优势是盈亏比比较大，但同时胜率不高。且可以从数据中关注到最大连败是10单，也就是说采用这个交易策略的投资者，需要有连续亏损10单的心理预期。在连续亏损10单的情况下，还需要坚信系统，不要手工干预这个EA的自动下单，才能获得月均收益33.44%。

【账户D：时区a参数账户】

  1、EA版本和交易品种。

  ①版本：时区1.10.4。

  ②交易品种：XAUUSD。

  2、12月资金曲线。

  3、该账户从启动至今的资金曲线。

  ①EA启动时间：2024.12.30

  ②账户初始资金：10000美金

  ③总收益率：1140.98%

  4、交易数据指标。

  5、交易数据总结

  该账户经历了完整一年的机器下单，全自动无人工干预，本月资金曲线创历史新高，且平均月化收益表现不错，值得投资者们重点关注。

三、 2025年12月月度汇飞量化EA运营总结

  经过12月的行情复盘，我们清晰地认识到黄金行情变化的强随机性和波动性，应对无序的行情变幻是量化交易的常态，核心对策在于承认我们无法精准预测行情，从而将重心从“预判”转向“应对”。基于此，我们的核心应对原则如下：

  首要原则：坚守风控，保持策略一致性

  行情的本质不可预测，当EA交易策略与当前行情风格不匹配时，必须坚持：不预测、不重仓、不扛单，严格执行预设的风控规则，避免在策略回撤期因情绪干扰而手动调整参数或加重仓位。

  策略组合：构建“核心+辅助”的多元策略体系

  建议采用多策略组合的方式来平滑净值曲线，应对不同市场环境。

  核心策略：将时区系统作为账户的稳定器。

  辅助策略：在资金允许的条件下，引入金字塔系统并结合震荡策略。

  总结：

         面对市场的不确定性，最优解并非找到完美适配所有行情的参数，而是建立一套包容行情不确定性的稳健策略参数组合。这个应对方案的核心是：严格的风控纪律 + 多元的策略组合 。通过这种方式，我们无需预知市场下一步的走向，也能在各种行情中达到长期稳定盈利的目标。

四、 风险提示与合规声明

  1、历史业绩不代表未来收益。交易有风险，可能导致本金损失。

  2、本报告数据源于账户历史交易记录，由自动化系统生成。

  3、以上所有数据仅作为量化研究用途，请投资者们遵守当地法律法规。

  4、本公司仅提供量化软件服务，不提供金融服务。

五、下月展望与策略前瞻

  1、市场前瞻：

  2025年1月需关注美国失业率、非农数据以及CPI数据、美联储利率决议等等，这些事件可能会引发市场的剧烈波动。

  2、策略运营计划：

  目前EA参数设定表现稳健，暂无立即调整计划。若市场波动率持续上升，系统可能会自动调整风险敞口。