功能简介

  组合策略主要是为用户提供基金、股票的组合策略回测，可以根据用户的需求构建组合策略，查看组合策略回测的各项指标，如收益率、贝塔系数、信息比率、波动率等指标，也能看到周期的调仓情况和持仓情况。

使用说明

添加股票(基金)

  选择“创建组合”，可以创建股票组合或者基金组合，进入到添加股票或基金页面。以下以创建股票组合为例。

  确定股票池：用户可以根据自己的需求对个股的风格进行筛选，其中包含了个自定义股票池、通达信行业板块、通达信概念板块、通达信风格板块、通达信地区板块、通达信指数板块，以及股票池中的个股的上市板块、是否ST，是否停牌来进行股票池的初步筛选。

  其中自定义股票池中，用户可以手动输入特定的个股，多个个股之间用“,”（英文逗号）隔开。个股的市场代码为：在上交所上市的个股市场代码为“1”，在深交所上市的个股市场代码为“0”，在北交所上市的个股市场代码为“2”。如新建一个财富趋势、平安银行、凯华材料的静态股票池，则在输入框中可以如下图输入。

  选股指标：用户可以根据已提供的指标进行选股。

  选股条件：选股条件包含了两部分，第一步通过指标确定的选股条件选出股票池、然后再通过指标对选出的股票池进行排名，依次来为后面交易模式取前多少名个股服务。排名条件可以是多个，可以为不同的排名条件设置不同的权重，若不选择排名条件则默认按照成交额倒序排序。

交易模型

  主要是自动化组合策略的交易规则，包括买入时机、调仓周期、最大持仓个股、个股最大仓位、个股仓位权重、卖出时机、空闲资金配置。

  我司的交易模型运行机制为在每一个调仓日， 卖出仓内的所有股票， 并按照最新的股票池，重新再买入。如果选出的股票已经在仓内， 这支股票的仓位也会被重新调整成和其它股票一样的仓位， 但如果这只股票因为停牌或涨停跌停无法调整仓位，则仓位保持不变。

大盘择时

  选股策略使用市场择时可以有效减小由整体市场波动带来的风险， 减小策略收益的最大回撤率。我司主要用上证指数来代表大盘的整体运行。在大盘择时模板中，可以分别设置牛转熊和熊转牛的择时条件，并对这两种不同大环境下设置交易策略。

回测设置

  确定好选股条件、排名条件、交易模型、大盘择时后进入最后一步——回测设置，回测设置中用户能够选择收益基准标的、回测周期、交易成本、排除时间段（可以剔除时间段）。所有设置完成可点击“开始回测”进行回测。

回测结果

  回测完成后可以看组合的各项回测指标，若对回测结果满意可以保存组合。

我的组合

  我的组合中为已经保存的组合情况