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突破1.7万亿,天量成交的根源

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布衣周老板布衣周老板 2021-09-05 04:55:29 6958
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这周的成交量逆天了,周四更是一举突破了1.7万亿,创出了2015年以来的新高。但市场的牛市氛围和赚钱效应,并没有达到2015年的高峰,问身边的小伙伴,也远未达到当年“全民炒股”的程度。


市场到底发生了什么?成为这个周末最大的话题。


不少小伙伴对这万亿成交量讨论的不少,尤其不少小伙伴提到了量化交易。


目前主流的看法,量化交易,已经成为这个市场的主力交易员。


小伙伴现在面对的不再是基金经理、私募经理、游资大佬,股市黑嘴,更多的是专业机构的高级工程师、程序员、算法研究员、分析师、研究员和科学家,还有顶级的计算机系统,核心算法算力,大数据的加持。


试问你一人如何单挑这个高度智慧的复合体。


近期量化交易被重点关注了,某证券公司更认为,两市每天50%的成交量,竟然都是来自量化私募。


其实量化交易,进入国内也有一段时间,但一直做得不太好。应该是从2018年开始才又有起色的。


2018年资管新规之后,量化私募发展非常快,百亿量化私募快速涌现。截至到2021年7月底,量化私募规模已突破万亿,其中,百亿级的量化私募已经有20家,而业内头牌“幻方量化”,传闻已达到千亿规模。


这一万亿规模的私募产品,哪怕每天只有20%仓位进行交易,一买一卖加一起就有4000亿了。如果半仓滚动操作,“打出万亿成交量”也并非不可能。


量化交易,也别把它神化了,因为机器的后面是人,是程序员,这人不输数据这机器不就是堆废铁吗?


据布衣周老板了解,量化交易最基本策略是顺势而为,是不会购买下降趋势股票的(中国平安、格力电器之流)。而上升趋势一旦形成,机器人就会沿着5日线10日线滚动出击。


比如特变电工、爱康科技和西藏矿业近期的K线图形。量化基金的策略同质化很严重,带来的结果就是趋势被超级强化。


目前两市成交量大是好事,有利于扩大直接融资。但凡事过犹不及,1.7万亿尚可接受,2万亿呢?若2万亿成为常态,肯定会有人坐不住了吧?


机器人执行量化交易,已经被证明能强化向上趋势,但向下呢?谁又能说得清楚,谁敢保证不出现“系统性风险”。


根据公开的资料披露,上半年公募基金青睐112只食品饮料股,14只个股持仓总市值均超100亿元。


不是都说减持了吗?


数据显示,依旧在28个申万行业里排名第二,流水的是电池、光伏、半导体、证券、军工,永远是牛市的就是食品饮料。


基本面无敌的行业,你们有听说过食品饮料高负债,融资,减持,配股吗?最大的利空,就是业绩稍下滑罢了,论基本面无敌。还有家电医药这些同处消费行业,高分红,成长稳定,护城河宽,其实是最适合散户,除了能稳定盈利之外,全是无聊,没有炒股的刺激体验。


玩法简单,不需要什么K线啥,高点打个3折、4折,无脑进场,拿个两三年,收益跑赢99%的勤快散户,适合普通上班族,企业老板,啥技术含量都不需要的行业。


回顾近3年,创业板首次出现7连阴走势,2018年以来也仅出现过5次六连阴走势。


具体来看,2020年8月份出现六连阴走势,之后创业板持续了很长一段时间的震荡走势,才开展大反攻。


2020年3月出现六连阴走势,创业板随后一路走高,表现强劲。2019年9月出现六连阴走势,创业板小幅震荡后,强势上涨。


从这五次历史情况来看,创业板仅在2018年的六连阴走势后一蹶不振,继续下挫,其他四次六连阴后创业板后续表现可圈可点。这次创业板的7连阴之后如何应对,随着市场风格切换,还是谨慎为好,顺应着市场。


北交所准备来了,30CM的场子快来了,理论连续三天涨停股价就可以翻倍,连跌三天跌停也可直接打3.4折,而且这些三板精选层的股票还多是中小盘,中小市值,这可热闹了!


同一个市场下,有5CM、10CM、20CM、30CM的不同玩法。你适应了吗?


多少CM的场子,这不是关键,关键的是交易制度要改革一下,北交所如果将涨跌幅放宽到30CM,上下的振幅就是60CM,如果出现天地板,涨停到跌停那就要跌46.15%。


在T+1交易制度下,这个风险敞口也太大了,而且当天买进的无任何措施可以弥补错误机会,完全是听天由命。


这次北交所的成立,对标的是美国的纳斯达克。但纳斯达克并不是成立开始就是这个样子。


纳斯达克最开始,其实是一个类似我们国家地方股权交易平台。小公司想融资,但是又不够资格上主板的。就在这个地方注册一下,挂上去,看有没有什么机会。


结果成立几年赶上了美国第5轮金融上升周期。叠加了互联网产业革命,就是我们熟知的2000年左右互联网泡沫的那一次。


别看那次泡沫破灭的时候,95%的企业都倒了。但也产生了谷歌微软这样的巨无霸。纳斯达克母凭子贵,也成就了今天的地位。(9月4日晚上)


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