上证50期权当月持仓分布图最新

  财顺小编本文主要介绍上证50期权当月持仓分布图最新，根据最新数据，上证50期权当月（2025年10月）持仓分布呈现以下特征。图文来源公号：财顺说期权

  上证50期权当月持仓分布图最新

  持仓分布可视化展示

  该图表基于2025年10月10日实盘数据生成，显示不同行权价的认购（蓝色）与认沽（橙色）期权持仓量分布。核心特征包括：

  主力行权价集中区间：2900-3000点区域持仓量显著高于其他价位，其中2950点认购期权持仓量达31,235手，认沽期权持仓量21,987手，形成持仓密集区。

  价外期权持仓特征：高行权价（如3200点以上）持仓量快速衰减，反映市场对极端行情的谨慎预期；低行权价（2800点以下）持仓量同样较低，显示支撑位预期集中。

  认购认沽持仓比例：在2900-3000点区间，认购持仓总量约12.4万手，认沽持仓约11.8万手，持仓比接近1.05:1，显示多空力量基本均衡但略偏多。

  数据来源与验证

  东方财富网数据中心显示，10月10日上证50ETF期权总持仓量达45.6万手，其中当月合约占比68%，认购持仓24.7万手，认沽持仓20.9万手。

  中国金融期货交易所数据确认，IH2510合约持仓量在10月10日增加3375手至6.68万手，资金流入7.61亿元，显示机构资金加码当月合约。

  新浪期权行情补充，行权价间距设置符合交易所规则（2500-5000点区间行权价间距50点），2900-3000点区间恰好覆盖标的指数2982点附近，符合实值期权集中特征。

  市场动态分析

  波动率维度：隐含波动率在2900-3000点区间维持在18%-22%区间，高于历史波动率15%，显示市场对短期波动存在溢价预期。

  流动性指标：当月合约成交量占全月65%，买卖价差控制在0.5%以内，流动性充足，适合作为对冲工具。

  策略参考：当前持仓分布显示市场对上证50指数维持3000点附近震荡的预期，建议投资者关注2950-3050点区间的突破情况，结合波动率变化调整期权策略。

  小结：以上就是上证50期权当月持仓分布图最新，希望对各位期权投资者有帮助，了解更多期权知识内容。