期权卖方保证金计算公式是什么？怎么计算

做期权有两个角色的选择，一个是期权买方，一个是期权的卖方，两者互为对手方，买方无保证金，期权卖方才要保证金，期权保证金是指投资者在购买或卖出期权合约时需要向交易所缴纳的一定金额的保证金，用于履行交易义务或承担潜在风险，那么期权卖方保证金计算公式是什么？怎么计算？

一、期权卖方保证金怎么计算？计算方法、公式与实例一步到位

在我国，期权卖方保证金的计算方法主要基于期权合约的价值、标的资产价格波动率、剩余到期时间等因素。具体计算公式如下：

期权保证金 = 权利金 + Max（标的期货合约交易保证金-期权虚值额的一半，标的期货合约交易保证金的一半）其中：

1. 权利金：指期权买方支付给期权卖方的费用，是期权合约的价格。

2. 标的期货合约交易保证金：指与期权合约对应的期货合约的交易保证金。

3. 期权虚值额：对于看涨期权，虚值额为Max（行权价格-标的资产价格，0）；对于看跌期权，虚值额为Max（标的资产价格-行权价格，0）。

二、期权保证金计算步骤

1. 确定期权合约的类型（看涨期权或看跌期权）以及行权价格、标的资产价格等基本信息。

2. 计算期权的虚值额。根据期权类型和行权价格与标的资产价格的关系，使用上述公式计算虚值额。

3. 计算标的期货合约的交易保证金。这一步骤需要参考期货交易所公布的保证金比例和标的资产价格来计算。

4. 根据上述公式计算期权卖方应缴纳的保证金。

三、期权卖方保证金计算公式是什么？怎么计算

做期权卖方的保证金支付不单只是在卖出合约时，当市场发生变化时也可能出现需要追加维持保证金。越虚值的期权，保证金金额越小。

1. 开仓保证金的计算公式

认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价)]×合约单位

认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格)，行权价格] ×合约单位

2.维持保证金的计算公式

认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价)]×合约单位

认沽期权义务仓维持保证金=Min[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格)，期权价格]×合约单位

3.期权保证金 = 期权合约价值 × 保证金比例 期权合约价值是指期权合约当前市场价格与合约单位乘积的结果。保证金比例是期权交易所规定的投资者需缴纳的最低保证金比例，一般以百分比形式呈现。

以上是券商固定的收费标准，按照期权分仓平台保证金是浮动的，大部分的期权平台收取保证金标准为日内卖出保证金5000元一张；日内维持保证金3000元一张；隔夜日类保证金3000元一张。

期权卖方保证金的计算方法可以根据交易所的规定和合约的具体情况来确定，投资者在进行期权交易时应仔细了解相关规定，并在交易前计算好所需保证金，以确保资金的充足和风险的控制。