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【数据观察】港股两万八争持 资金四出流动觅食

融慧财经融慧财经 2017-09-13 10:33:08 7465
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港股周二28000关争持。恒指昨日承接外围升势,以28068点裂口高开,重上两万八,其后沽压明显增加,升幅全消,大部分时间维持窄幅上落,收市升17点,报27972点,可惜未能企稳28000点心理关口之上。国指则升20点,报11242点。大市主板成交899.17亿元,与周一成交量相近。

 

参考高盛网站的恒指牛熊证资金需求分析图,观察恒指牛熊证街货变化:

1.  牛证期指周二新增1013张,而熊证期指则减少211张。

2.  牛证总量为11584张,熊证为4204张,牛熊比例为73:27,牛证比例较周一升2%。

 

牛熊证重货区数据:

1.  牛证重货区连续六个交易日停留于27300-27399点水平,涉及街货量为684百万份,相对期指张数为1311张。牛证昨日数量增加明显的区域位于重货区上方400点,即27700-27899点这200点区间,增加的牛证相对期指张数为560张。

2.  熊证重货区连续四天维持在28200-28299点水平,涉及街货量为618百万份,相对期指张数为1147张。该重货区昨日数量增加明显,增加的熊证相对期指张数为288张。

 

窝轮市场资金方面,根据周二认股证资金活跃度数据:

1.   除个股call为流出外,其他产品均为流入。

2.   从资金量看,call(看多)的活跃度高于put(看空)。

3.   各认股证资金流向情况如下:

a)  恒指call, 最近五个交易日(9月6日到9月12日),呈一天进一天出,周一流出375万,周二则流入585万。

b)  恒指put,最近四个交易日保持流入,观察9月8日到12日的资金量,呈逐日减少的趋势。周一流入337万,较上周五减少67%,周二仅流入17万。

c)  个股call,最近四个交易日均为流出,资金量有放大的趋势。周一流出2060万,为上周五流出资金量的2.5倍,周二流出7570万,为周二资金量的3.7倍。

d)  个股put,最近5个交易日与恒指Put的资金流向同步,最近4个交易日保持流入。周一流入资金大幅增加至1340万,为上周五流入资金量近96倍,但周二只流入244万,较周一缩减82%。

 

恒指认股证资金分析,恒指call资金流入最多的条款从周一的27500-27999点,上行1000点至28500-28999点水平,到期月份维持在明年2月。恒指put资金流入最多的条款连续6个交易日保持在27000-27499点水平,到期月份在明年2月。

 

截至上一交易日,个股认股证资料:

1.   五大个股认股证资金流入最多的前五位分别为:中国平安(02318)call、港交所(00388)call、民生银行(01988)call、中国太保(02601)call以及中国人寿(02628)call。

2.   前五的席位,内险股占三个,其中,中国平安连续两天见流入。

 

大市于28000整数关口上下争持,资金四出流动。市场焦点:

1.   腾讯(00700)、汇控(00005)及吉利(00175)为昨日升巿功臣,为大巿贡献52点。腾讯昨日早段高见335.2元,其后大部份时间维持升势,最终上升2.2元或0.7%,收报333元。汇控升0.5%。

2.   据中国乘联会公布数据显示,8月乘用车销量按月增11.7%,需求有回暖迹象。随着金九银十行业旺季,下半年销量增速有望持续上行。再加上有报道,工信部启动研究何时停止产销传统能源车,虽然未有可能在短时间内划定时间表,但市场雀跃。周一比亚迪股份(01211)受消息刺激抽升,昨日延续升势,再升10.5%。其他盈利前景较为确定的汽车股也跟随抽升华晨中国(01114)升8.3%,吉利汽车升6%。

3.   与新能源汽车相关度高的电池股,昨日同样表现强劲。天能动力(00819)升3.97%、超威动力(00951)升16%、光宇国际(01043)升9.93%和理士国际(00842)升3.37%。虽然技术上上述四股昨日均见突破,从基面看,天能动力较值得看好,其余3股在业绩好转前,暂时只具投机价值。

4.   纸企加价消息频出,刺激纸业股上扬。玖龙纸业(02689)昨急升7.4%,理文造纸(02314)及晨鸣纸业(01812)分别上升4.5%及4.9%,上述三股均急升后破顶。上周摩通已有分析表示看好玖纸,分析中指在今年第二季传统淡季中,受惠箱板纸价格增速较成本快,而7至8月价格持续向上,每吨净利润创近八年新高,淡季不淡。纸业即将进入传统旺季即10月及11月底下,值得憧憬。

5.   中国铝业(02600)(沪:601600)公告,因正在筹划重大事项,可能构成重大资产重组,A股昨日起停牌,H股则正常交易。中铝昨日盘中高见6.69元创新高,收巿升6.7%,报6.53元。


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