量化私募新玩法，或改变市场生存规则

  回望这一周市场，不少人估计又被来回震荡打蒙了。我炒股五六年，踩的坑无数，次次以为能踩对点，次次被市场教做人。直到最近看到业内消息，头部量化机构近期在打新领域表现亮眼，头部几家获配总规模占全行业三分之一还多，人家不靠猜消息碰运气，全靠量化大数据模型摸透市场交易行为，次次走在前面。说真的，普通人和机构最大的差距从来不是本金，是信息差，人家能看到我们看不到的交易真相，自然少走弯路。

  那么接下来我们要注意什么呢？ 别再被走势骗了，你看到的都是人家想让你看的。以前我做决策全靠看K线，涨了觉得还能涨，跌两三天就慌得不行，好几次拿的走势不错的股票，中间一震荡就拿不住卖了，回头错过一大段。后来才明白，走势本身就是用来掩盖真实交易意图的，你看到的暴跌，说不定是洗盘，你看到的上涨，说不定是吸引跟风的幌子。

  看图一：

  图里红色框位置走势看起来特别凶险，尤其是第三个框，创出新高当天冲高回落，连续三天调整，换谁看都觉得要见顶对吧？但用量化大数据的「机构库存」数据看，橙色柱体一直很活跃，说明机构资金一直在积极参与，根本没退场，后面走势也证实了这点。要是只看走势做决定，大概率提前走，白白错过后续机会。嚯，这点我以前踩坑踩多了太有感触。

  市场的真相，都藏在你看不到的交易行为里。以前我也觉得，机构交易行为普通人不可能知道，人家藏都来不及。但现在量化大数据发展快，所有交易都会留下痕迹，海量交易数据汇总后通过模型计算，就能把不同资金的交易特征明明白白呈现出来，根本藏不住。我用了量化工具这么久，最大的感受就是终于不用猜了，所有结论都有客观数据支撑，不用靠直觉赌运气。

  看图二：

  图里的调整区域，尤其是区域②，刚创出新高就连续三天调整，最后还是长阴线，看起来像到顶要回落，我之前遇到这种情况十有八九就卖了。但看「机构库存」数据，橙色柱体一直都在，说明机构资金一直在积极参与，根本没有退场的迹象，后续自然不会差。不是所有波动都值得恐慌，也不是所有上涨都值得持有，有些看起来涨得不错的行情，其实早就没有机构参与了，撑不了多久。

  看图三：

  图里最后一次反弹，前面几次震荡的时候「机构库存」都还在，说明机构一直在参与，但最后一次反弹的时候，橙色的「机构库存」直接消失了，说明机构资金已经没有积极参与交易了，这种没有机构参与的行情，根本持续不了多久，要是傻乎乎拿着，后面只会吃大亏。

  普通人抹平信息差的唯一路径，就是拥抱量化大数据。之前有个一起炒股的朋友，总觉得不用看那么多，行情好闭眼拿就行，结果去年行情不错的时候，他拿的股票涨了一波之后机构就不参与了，他还傻傻拿着，最后把浮盈全吐回去还倒贴不少。其实就是吃了信息差的亏，看不到机构的参与情况，只能凭感觉瞎蒙。

  投资最大的底气，来自于你能看到别人看不到的真相。我用了这么久的量化大数据工具，最大的改变就是再也不会被涨跌牵着鼻子走了。以前每天盯盘盯得眼睛疼，涨了焦虑跌了失眠，现在只要看看数据，知道机构有没有在积极参与，就不会被短期波动带偏节奏。我们普通人本来在市场里就没有信息优势，要是还靠直觉和消息做决策，天然就比人家慢了好几步。量化大数据给了我们和机构站在同一起跑线的机会，不用靠关系不用靠内幕，只要看客观数据就能看清交易背后的真相，不用追求完美节奏，只要能躲开没有机构参与的坑，拿住机构积极参与的机会，长期下来自然会有不错的结果，这就是量化给普通人最大的红利。

理清思路迎接新一周。

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