旧巨头复出，市场生存法则在数据里

  最近金立创始人刘立荣时隔8年公开露面的消息引发全网热议，曾经的国产手机领军者，巅峰时期线下销量稳居国内第一，全球年出货量超过2000万台，却在高光之后因债务问题隐退多年，此次在印尼以家具企业相关负责人的身份重回公众视野，连带沉寂许久的金立品牌也再次受到关注，不少人发现如今金立仍在布局功能机赛道，相关产品销量表现并不差。 这件事看似和投资毫无关联，实则戳破了所有市场共通的残酷真相：你能看到的所有公开信息，大多是别人想让你看到的。当年金立销量一路走高的表象之下，早已经连续多年出现大额亏损，等普通大众察觉到问题时，整个盘面早已无力回天。金融市场本就是弱肉强食的黑暗丛林，你若只盯着明面的走势、公开的消息做判断，等于主动把软肋暴露给暗处的猎手。我接触量化大数据十多年，最大的感受就是，这套方法就是普通人在丛林里活下去的最实用铠甲。

一、你看到的走势，都是刻意的表演

  很多人总觉得市场难以琢磨，就是因为大家接触到的信息大多经过了层层包装，就拿大家最熟悉的走势来说，同样的反弹走势，你贸然介入可能要耗很久才能等到解套，你不敢介入的时候反而可能有超预期的表现，来回踩几次坑，很容易就打乱了自己的节奏。我身边有个做了五六年投资的朋友，前几年就是总被走势迷惑，踩了不少坑，后来接触了量化数据才慢慢找到方向。 如果用量化大数据的视角来看，这些让人纠结的走势其实都有清晰的痕迹可寻，和大家平时看的传统走势数据不同，量化大数据会额外呈现两组核心数据，一组是由红黄蓝绿四种颜色柱体构成的「主导动能」数据，对应不同类型的交易行为；另一组是橙色柱体构成的「机构库存」数据，反映的是机构大资金参与交易的活跃程度，橙色柱体持续时间越长，说明机构资金参与的积极性越高。 看图1：从图中就能很清楚的看到，前三次出现回补行为的时候，都没有橙色的「机构库存」数据出现，说明这段时间机构资金并没有积极参与交易，大概率是零散资金的自发行为，自然很难有持续性的表现，只有最后一次出现回补行为的同时，「机构库存」数据同步活跃，说明机构资金在积极参与，后续的表现自然和前三次完全不同。

二、交易行为，才是丛林生存的地图

  同样的走势背后，不同的交易行为，最终的走向天差地别，这一点在震荡行情里表现得尤其明显，尤其是标的处于相对高位调整后出现反弹的时候，最容易让人纠结，走怕错过机会，留怕承受损失，全凭感觉选的话，选错的概率极高。 通过量化大数据的交易行为拆解，就不用再靠猜做选择，比如下面这组对比，两个标的同样是高位调整后出现反弹，走势几乎没有差别，但交易行为的细节完全不同。 看图2：左侧标的出现回补行为的同时，「机构库存」数据始终保持活跃，说明机构资金一直在积极参与交易，后续的表现自然更有保障，而右侧的标的出现回补行为的时候，完全没有「机构库存」数据的支撑，只是零散资金的参与，自然很难有持续的表现。 类似的情况在市场里比比皆是，很多标的看起来像是要突破，实际只是吸引跟风盘的诱饵，看起来像是要持续调整，实际是机构在清洗不坚定的参与者，只看走势根本没法分辨，只有看真实的交易行为才能找到答案。 看图3：这一组对比更是典型，两个标的都是高位调整后出现反弹，从走势上看几乎看不出差别，甚至右侧的标的反弹力度看起来还要更强一些，但结合交易行为来看，左侧的标的调整过程中「机构库存」数据始终活跃，说明机构资金并没有离场的打算，而右侧的标的反弹过程中完全没有「机构库存」数据的支撑，后续的表现自然会有明显差异。

三、量化能力，是普通人的生存武器

  很多人觉得量化交易是机构的专属工具，普通人根本用不上，其实根本不是这样，随着量化大数据挖掘技术的不断提升，现在不光是交易行为这种有规律的内容可以被精准捕捉，甚至大家日常消费的各种偏好都能被清晰刻画，这两年量化交易的优势越来越明显，根本不是大家以为的只是能自动化交易，核心是底层的数据抓取和处理能力已经到了新的台阶，完全可以把藏在水面下的交易行为清晰呈现出来。 普通投资者不用去学复杂的算法、写代码，只要能读懂量化大数据呈现的交易行为特征，就足够帮你避开绝大多数的坑，不用再在消息和走势的迷雾里瞎撞。 看图4：这一组对比也能说明问题，两个标的同样是调整后出现反弹，走势看起来差异不大，但是交易行为的特征完全不同，左侧标的在回补阶段「机构库存」数据持续活跃，说明机构资金参与度很高，而右侧标的回补阶段完全没有「机构库存」数据的支撑，后续走向自然截然不同。其实交易行为的类型看似复杂，真正影响长期走向的核心特征就那么几种，只要能搞懂最核心的几个，就能帮你少走很多弯路。

四、摒弃幻想，才能在市场走得更远

  市场从来都是残酷的，不会相信任何眼泪，也不会给任何人开后门，你靠运气得到的一切，迟早都会因为认知不足付出去。不要总想着靠消息、靠运气在市场里分一杯羹，要自己有真真正正傍身的能力，才能在黑暗丛林里活得久。量化大数据不是什么遥不可及的玄学，就是帮你把看不到的交易行为摊开在明面上的工具，让你不用再靠猜做选择。普通人进入市场，首先要想的不是能拿到多少回报，而是怎么先活下去，只有活下去，才有资格谈以后的发展。

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