千亿牛股异动，量化数据看透波动本质

  最近看到市场上有千亿级的科技牛股突然出现大幅波动，同赛道的其他热门个股也同步出现短线异动，一时间各种未经证实的消息满天飞，大家都在到处找原因，不少人更是被突然的波动打乱了节奏，心态都跟着受影响。其实每次遇到这种异动，大多数人的第一反应都是去找利好利空的消息，但往往等到消息落地的时候，市场的反应早就过去了，甚至很多消息本身就是市场情绪发酵出来的猜测，根本站不住脚。与其被各种真真假假的信息牵着走，不如换个更客观的思路，用量化大数据的视角来看待这些波动，反而能看到很多不一样的东西。

一、别靠直觉判断高低点

  我接触量化大数据到现在已经十多年了，见过太多人做投资的时候，全靠走势和直觉判断高低点，觉得涨高了就是顶，跌多了就是底，但这样的判断往往错漏百出。身边有个朋友前两年就是这样，看到走势创新高就怕见顶赶紧卖，结果卖完之后又涨了一大截，看到跌得多了就去抄底，结果抄在半山腰上，来回踩坑。就比如下面这只个股，两个月的时间走势翻倍，但中间三次创新高之后都出现了调整，光看走势的话很容易觉得涨不动了要回落，忍不住就会离场。但如果用量化大数据来看的话，就能看到反映机构参与交易积极性的「机构库存」数据，下图中的橙色柱体就是「机构库存」数据，持续的时间越长，说明机构参与交易的积极性越高。

  看图1：

  从图里就能看到，虽然三次调整的时候走势看起来疲软，但橙色的「机构库存」柱体一直都在，而且没有明显的减弱，说明机构参与交易的积极性一直都很高，这种时候的调整，往往就不是真的要走弱。

二、波动背后的行为特征更重要

  不止是看似见顶的调整容易误导人，很多时候看似一路上涨的走势，中间的波动也能把不少人甩下车。比如下面这只个股，回头看整个阶段走势是向上的，但中间有五次比较明显的调整，前两次调整的幅度还不小，光看走势的话很容易觉得是涨到头了，很多人就会在这个时候选择离场，错过后面的一大段行情。但用量化大数据的视角看的话，就会发现这些调整其实都是假象。

  看图2：

  从图里就能看到，就算是调整的阶段，橙色的「机构库存」柱体也一直持续存在，说明机构参与交易的积极性没有下降，这种时候的调整，就不用过于担心。同样的误区也出现在大家判断低点的时候，很多人觉得跌得多了就是底，看到跌了很久之后出现反弹就急着进场，但往往一进场就被套。比如下面这只个股，一路走弱的过程中出现过好几次反弹，看起来像是要企稳了，很多人就是被这些反弹吸引进场，结果都被套住。

  看图3：

  如果用量化大数据看的话，就会发现除了最开始的那次反弹有短暂的「机构库存」数据之外，后面的几次反弹都没有「机构库存」数据，说明机构压根没有积极参与这些反弹，那这些反弹自然很难持续，所谓的低点也就不成立。

三、量化数据帮你避开直觉误区

  类似的情况其实非常多，很多个股一路走弱，越跌越有人去抄底，总觉得已经跌了这么多不可能再跌了，但实际上低点下面还有更低的点，每次小反弹都是套人的陷阱。比如下面这只个股，整个阶段走势持续走弱，中间出现过多次小幅反弹，每次都有人觉得是见底信号进场，结果都被套牢。

  看图4：

  用量化大数据看的话，就能发现这些反弹过程中，完全没有「机构库存」数据，说明机构资金没有积极参与这些反弹，没有大资金的积极参与，反弹自然是虚的，很难持续。可能很多人会觉得，机构的交易行为怎么可能被捕捉到？其实现在量化大数据的挖掘技术已经非常成熟了，就连你平时网购的喜好都能被精准捕捉，更何况是有规律可循的交易行为。这两年量化交易的优势越来越明显，也不是因为简单的自动化操作，而是底层的数据抓取和处理能力提升，能把很多普通投资者看不到的交易行为特征给挖出来，用客观的数据代替主观的猜测。

四、建立系统思维更省心

  现在的市场信息越来越杂，真真假假的消息满天飞，普通人想要靠筛选信息来做判断，难度其实非常大，稍微不注意就会被情绪带着走，做出错误的判断。而用量化大数据的思路来看市场，就不用去猜消息的真假，也不用靠直觉去赌走势的高低，只需要看客观的数据变化，就能知道大资金参与交易的积极性如何，从而对当前的市场状态有更清晰的认知。长期用这种思路看市场，慢慢就能建立起属于自己的概率思维，不用被短期的波动打乱节奏，做决策的时候也会更从容，少走很多不必要的弯路。

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