连多重顶都没能走出来——20250302交易日记

  短线投机交易周五持仓盈亏情况：

  

  短线投机交易周五操作了一次，我早盘平掉了持有的IM2503多头头寸，仓位一手，该笔收益最终为每手-21000元。至此，2月的短线投机交易已经结束，本月短线投机交易每手一共盈利341.8个点即68360元，交易记录及操作过程如图所示。

  2月短线策略共交易八次，交易次数还是没少，与历史平均值相当；胜率只有25%，明显低于历史平均值；产生了194.7个点不利期现差，期现差明显高于历史平均值，主要产生于2月19日开仓的那笔多单。

  整体看2月份短线策略表现中规中矩，原始收益其实不低但期现差很大，导致每手月收益并没有比历史平均值高。本月操作没少，胜率依然很低，这个月依然算是策略表现不太好的周期。

  

  如图，截至2025年2月，短线策略实盘以来的十个月总盈利为每手67.72万元，月平均盈利为每手6.77万元，年化收益率（按每四手保证金做一手合约计算）为158.81%。十个月以来策略运行正常，月平均收益和年化收益率还是略低于历史平均值。

  

  周五平掉多单后我马上新开了IM2509空头头寸，仓位还是一手，以结算价计算该笔交易周五盈利68个点即13600元。该笔交易最终的收益将计入3月份。

  周五两市低开低走大跌，指数全天单边走低持续下挫，前期一直强势的中小指数跌幅更大。持续在相对高位磨了四个交易日无法加速上攻后，指数最终还是选择了往下调整连多重顶都没能走出来，周五的下跌依然是源于周一的高点信号。

  周一的高点信号预期起码会跌破各个指数的趋势，这周五一天下跌所有指数的趋势其实都已经快要被击穿了，后市趋势破位的可能性很大。趋势一旦破位那高点信号的任务完成，后面留意跌速，跌速慢调整可能很快结束，跌速快的话调整幅度可能会比较大、时间会比较久。

  虽然周五第一天的下跌速度比较快，但是这里的调整级别应该不会特别大，因为周一的高点并不是一个级别特别大的高点，后市留意跌速是否会慢慢降低。

  操作上，周五短线策略我又操作了一次，现在持有IM2509空单，仓位一倍。由于周五大跌中证1000短期趋势已经走出方向，所以明天短线策略不容易触发操作，周四周五折腾了两天希望接下来能走持续性行情吧。

  日线投机交易我周五没有操作，现在持有IM2509多头头寸，周五每手亏损31480元，截至周五本次交易每手一共盈利33600元。

  周五的大跌对日线策略非常不利，中证1000差一点没有走出120分钟的顶背离结构现在看来很可能是个悲剧。中证1000前期走势最强价格距离趋势最远，但价格现在距离趋势破位也只剩下110多个点了，后市如果跌破趋势我将不得不平掉多单离场观望。

  套利交易周五持仓盈亏情况：

  

  套利交易方面，周五我更换了合约组合方向，平仓头寸组合做多IM2503、做空IM2509的最终收益为每手41.8个点，其中周五每手亏损3.6个点。新建头寸组合为做多IM2509、做空IM2503，新建回的头寸以结算价计算周五刚好不盈不亏。

  

  如图，收盘后以结算价计算的本轮套利交易的收益暂时为每手39.4个点，即每手盈利7880元，周五每手实现收益（-3.6）*200=-720元。过去三十八个月套利总盈利为每手183980元，月平均盈利为每手4842元，年化收益率为38.97%。

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  说明：本人为股指期货职业交易者，按照成熟严谨的交易系统进行分析和操作，追求持续稳定的盈利。以上仅代表个人观点，仅供参考，不作为投资建议或买卖方向。请独立思考，自主操作，自负盈亏。