等波动放大——20251215交易日记

  股指期货短线策略持仓盈亏：

  

  短线投机策略今天操作了一次，我下午开盘后平掉了持有的IM2606多头头寸，仓位两手，该笔收益最终为-90个点即-18000元；同时新开IM2601空头头寸，仓位还是两手，以结算价计算该笔交易今天实际每手盈利3.4个点，两手一共盈利6.8个点即1360元。

  截至今天12月短线投机交易暂时亏损464.8个点即92960元，交易记录及操作过程如图所示。

  

  如图，截至2025年11月，短线策略实盘以来的十九个月总盈利为每手81.7万元，月平均盈利为每手4.3万元，年化收益率（按每四手保证金做一手合约计算）为90.19%。十九个月以来策略运行正常，但月平均收益和年化收益率暂时还是明显低于7万和150%的期望平均值。

  市场今天早盘大幅低开回收后全天震荡走低收跌，整体来看指数今天走得较弱。短期行情还是没什么值得分析的，过去六个交易日中证1000严格地遵循着涨一天跌一天的规律誓要将震荡进行到底。震荡很常见，但中证1000频繁走成这种极致的横盘走势真的不多见。

  现在只能等波动放大，波动放大之后看看能不能走出像样的单边行情。中证1000小分钟周期的走势已经走到三角形的收敛处了，方向选择很快就会到来。

  中长线现在还是在做多，但是今天下跌之后和上周四收盘之后的处境一样，虽然还没平多但后面平多的可能性很大，现在距离趋势破位只剩下几个指数点了。

  短线策略今天又操作一次，现在改为了做空。这种一天涨一天跌甚至连涨跌幅都差不多的行情短线策略非常无力，明天如果继续按一天涨一天跌的节奏走的话那大概率又会要操作。

  股指期货套利策略盈亏：

  

  套利交易方面，我继续持有做多IM2606、做空IM2512的组合头寸。所持头寸按结算价计算现在每手亏损-20.4个点，其中今天每手盈利1.2个点即240元。

  截至今天本轮套利每手暂时一共亏损54.8个点即10960元。

  股指期货职业交易者，全网同名欢迎关注。

  说明：本人为股指期货职业交易者，按照成熟严谨的交易系统进行分析和操作。以上仅代表个人观点，仅供参考，不作为投资建议或买卖方向。请独立思考，自主操作，自负盈亏。