如何结合孙子兵法和缠论交易方法打造自己的交易系统

运用缠论分析市场走势类型：如同在战争中了解敌军的行动模式，利用缠论来判断市场是处于上升趋势（价格不断创出新高，中枢依次上移）、下降趋势（价格不断创出新低，中枢依次下移）还是盘整状态（价格在一个中枢区间内波动）。以股票市场为例，通过观察大盘指数的日线图，根据缠论的中枢和走势类型划分，判断当前市场是牛市的上升趋势、熊市的下降趋势还是区间震荡的盘整行情。

结合基本面因素分析：在运用缠论技术分析的同时，参考孙子兵法中对外部环境的重视，考虑宏观经济数据、行业发展动态、政策变化等基本面因素。例如，在分析某行业股票时，除了观察缠论中的价格走势和中枢变化，还要关注行业的市场需求、原材料价格波动、政府对该行业的监管政策等基本面情况。如果行业面临原材料成本大幅上升的压力，即使缠论技术分析显示短期有上涨趋势，也需要谨慎对待。

风险承受能力评估：运用孙子兵法中对自身实力的认知理念，先明确自己能够承受的风险水平。如果你的风险承受能力较低，结合缠论交易方法时，对于缠论中第一类买卖点这种趋势反转初期、不确定性相对较高的信号，可以选择轻仓参与或者等待更稳定的第二类买卖点。例如，你有 10 万元资金，根据自己的财务状况和心理承受能力，决定在每次交易中，对于第一类买卖点最多只动用 10% - 20% 的资金，以防止因判断失误而遭受巨大损失。

交易目标和时间框架确定：确定自己是追求短期的快速获利，还是长期的稳定收益。如果是短期交易，以缠论的小级别走势（如 15 分钟或 30 分钟级别）为重点，利用中枢震荡进行高抛低吸。若目标是长期投资，着重分析缠论的大级别走势（如日线或周线级别），寻找大趋势中的机会。比如，你希望通过外汇交易每月获得一定比例的收益，就可以将交易时间框架设定为短期，关注小级别买卖点；如果是为了资产的长期增值，如储备养老资金，就可以把重点放在大级别趋势交易上。

知己（自我评估）：

知彼（市场分析）：

止损的重要性和设置方法：孙子兵法讲要保存实力，在交易中止损就是为了避免损失过大。根据缠论的中枢和买卖点来设置止损位。例如，在买入股票后，如果价格跌破最近一个有效中枢的下沿，这可能是走势不符合预期的信号，要及时止损。可以将止损位设置在中枢下沿下方一定比例（如 3% - 5%）的位置，一旦价格触及止损位，就像军队遭遇重大危机需要撤退一样，果断止损出局，避免进一步的损失。

止盈的策略和时机选择：止盈是为了收获利润，防止贪婪导致利润回吐。利用缠论的背驰和走势类型判断来设置止盈。例如，在上涨趋势中，当出现背驰信号（价格创新高但上涨力度减弱），或者价格达到缠论的重要压力位（如前期高点或中枢上沿的倍数位置），可能意味着上涨趋势即将结束，可以考虑止盈。就像在战场上取得预期战果后，要及时收兵巩固成果一样，合理地收获利润。

根据买卖点可靠性分配仓位：参考孙子兵法中合理调配兵力的思想，在交易中根据缠论买卖点的可靠性来分配仓位。对于可靠性较高的第二类、第三类买卖点，可以适当加大仓位。例如，在股票市场中，当某只股票出现缠论的第三类买点（中枢之上的买点），且基本面和市场环境也支持上涨趋势，此时可以将仓位提高到 50% - 70%。而对于第一类买卖点，由于其不确定性，初始仓位可以控制在 30% 左右。

动态调整仓位：在交易过程中，根据市场走势和缠论信号动态调整仓位，就像根据战场形势的变化调整兵力部署。如果市场按照预期发展，出现新的缠论买点或者价格突破关键阻力位，可以适当加仓；反之，如果市场出现不利信号，如价格跌破中枢下沿或者出现背驰后的反转迹象，要及时减仓或止损。例如，在外汇交易中，买入欧元 / 美元货币对后，价格上涨并形成新的缠论中枢，且没有出现反转信号，可以适当增加仓位；若价格跌破中枢下沿，就要果断减仓或止损。

基于缠论的买卖点等待：孙子兵法强调等待有利战机，在交易中就是等待缠论中的买卖点出现。第一类买卖点是趋势背驰产生的点，类似战场上敌军出现疲态的信号，这需要耐心等待价格走势出现背驰迹象。例如，在期货市场中，观察某一货币对的价格走势，等待日线级别出现背驰的第一类买卖点，就像等待敌军防线出现破绽一样，在没有这个信号之前，不要轻易入场。

结合多周期分析确定买卖时机：运用缠论的多级别联立分析，从大级别确定市场的战略方向，小级别寻找具体的战术买卖点。比如，从周线级别判断外汇市场的美元指数处于上升趋势，这是战略上看多美元。然后在日线级别寻找具体的买点，当出现缠论的第二类买点（价格回调不创新低）时，就是战术上的入场时机，如同在大的战役方向确定后，寻找具体的战斗突破口。

交易信号识别（等待时机）：

仓位管理（兵力部署）：

止损止盈设置（保存实力与收获战果）：

面对盈利时的心态：当按照自己的交易系统获得盈利时，不要被贪婪冲昏头脑。借鉴孙子兵法中的 “仁”，要懂得知足和感恩。例如，在期货交易中，通过准确把握缠论的买点和顺应趋势做多后取得了一笔可观的利润，要意识到这是市场给予的机会和自己正确交易的结果，不能因为一时的盈利就盲目加大仓位或者忽视风险。

面对亏损时的心态和应对措施：亏损是交易中不可避免的一部分，要有勇气面对亏损。当出现亏损时，不要被恐惧占据，要像勇敢的战士一样，冷静分析是缠论的买卖点判断失误还是市场出现了新的情况。如果是交易失误，要总结经验教训，调整交易策略；如果是市场突发因素导致亏损，要评估是否需要暂时退出市场等待时机。例如，在外汇交易中，做空某一货币对后，市场价格没有按照缠论预期下跌，反而上涨导致止损，这时候要冷静分析是缠论分析的问题，还是由于宏观经济数据意外变化等因素导致的，然后采取相应的措施。

遵守交易规则的重要性：将缠论的交易规则和孙子兵法的理念转化为自己的交易纪律，并且严格遵守。例如，按照缠论的买卖点交易，同时遵循孙子兵法中 “先胜后战” 的原则，在每次交易前都要确保有合理的止损止盈设置和仓位控制。就像军队要遵守军纪一样，不能随意改变作战计划。如果没有达到缠论的买点就买入，或者没有及时止损止盈，就像军队违反军纪一样，会导致交易混乱和损失。

对违规行为的自我惩罚和纠正：如果自己违反了交易纪律，要有相应的自我惩罚措施来强化纪律意识。例如，如果因为没有按照设定的止损位止损而导致损失扩大，可以暂停交易一段时间，反思自己的错误，同时加强对交易纪律的学习，确保类似错误不再发生。

面对市场波动时的心态调整：在交易中，市场价格波动剧烈，很容易引发情绪波动。借鉴孙子兵法中将领要保持冷静的智慧，运用缠论分析市场可以帮助我们保持冷静。例如，当股票市场出现大幅波动，看似脱离了缠论的预期走势时，不要惊慌，要重新审视缠论中的中枢和走势类型，看看是否是市场在形成新的中枢或者发生走势类型的转换。如同战场上面对敌军的突然变化，要冷静分析局势，而不是盲目行动。

避免盲目跟风和冲动交易：在市场中，很多投资者容易受到周围人或市场热点的影响而盲目跟风。要像有智慧的将领一样，不被外界干扰，坚守自己的交易计划。例如，当看到身边很多人都在炒作某只热门股票，即使这只股票没有出现符合缠论的买点，也不能冲动买入，而是要按照自己的分析和交易系统来判断是否值得参与。