超级利好只能借题发挥，太看好反而进大坑！

  今天，身边朋友都想看，大利好下的A股表现，都希望这么一来，是不是接下来谈妥之后，贸易上，双方的关系能比之前的更好？

  但现实是，作为一个早已免疫的利好，它最大的作用就是被借题发挥，对此下面我分三点详细讲。

  一，为什么是借题发挥？

  首先，从贸易数据上讲，4月数据在5月9日披露，同比增加8.2%，根本就没有受到老米的影响。这个数据投资机构可能更早就会估算出来，但是结果我们看5月9日的行情，上证小跌10个点，波澜不惊。

  再看，之前4月7日之后的两天，当时刚刚摩擦升级，是全球资本市场最恐慌的时候，但A股机构也有基本判断。因为毛衣站7年前已经有过一次了，而对比上一次，老米比2018年更衰，我们比2018年更强，A股不可能走成2018年那样，更何况，央妈当时都发话了，提供汇金无限制流动性来兜底，不停的买ETF。但是几乎天天都有下图这一幕出现。

  换而言之，出问题的时候，已经被化解，说这个问题会消失，对于机构来说，长期作用要等到实际谈判的结果落地才能评估，而短期的作用，就是一个借题发挥的理由了。

  二，注意借题发挥

  但借题发挥一共是会大面积出现的，因为用系统观察「机构交易特征」，最近10-20天机构活跃的股票，开始井喷式增长。大量的机构活跃，必然有很多股票会借着大利好搞事的。

  三，关键是谁在搞事？

  但对于普通人来说，以上这些道理，不难理解，真正难的是到底哪些机构在搞事？你要在某个股票上锁定机构的动作，对于普通人来说，真的是很难的，这是因为机构和散户就是博弈关系，并且机构看散户动作容易，散户看机构动作很难，这种情况下，机构一旦看到散户的动作和自己同步了，会立马变招，结果总是多数散户一定是买了跌，卖了涨。

  就像下面这个股票，走势上看是横盘中突然举爆发了，但在震荡的时候，能意识到该股即将爆发吗？显然是很难的，因为震荡的走势上看不出机构的态度。

  但换个角度，利用金融模型量化交易之后就不一样了。因为现在的金融模型日臻完善，能够通过模型进行比对后，我们就可以发现其中的特殊现象，比如「交易行为」数据，尤其是机构交易行为，因为其本身就具有连续性、规模性和重复性的特征，因此就可以揭示更多鲜为人知的交易细节。

  比如通过「全景K线」我们再观察这个股票。能够看到，该股出现在横盘背后，K线突然变成橙色，这是和下方的「机构库存」是对应的，意味着横盘中，机构从消极观望，转变为积极参与，机构态度改变了。

  而在「机构库存」出现5天之后，又变为蓝色K线，这意味着「机构震仓」，说明在横盘震荡中，机构的目的是洗盘。那么洗盘之后，机构通常就尝试拉升。所以后面的爆发并不意外。

  PS1:

  「机构震仓」行为，在交易上就体现为机构前期抛压，打压股价后的再回补的行为。所以只要能看到这种行为，就知道机构是否在震仓了。对此，下图一目了然。

  而「机构震仓」，在「全景K线」上展示出来的就是蓝色K线。

  实际，看清楚这些交易动作，判断需要的只是常识，并不困难。但关键还在于多数人看不到机构动作、游资动作，只是根据走势的涨跌去倒推这些资金的动作，结果反而被走势所欺骗。

  PS2：

  上文图中的橙色柱状，是我用系统观察的「机构交易特征」数据叫做「机构库存」。

  如果「机构库存」数据越活跃，那就意味着参与交易的机构资金越多，机构资金参与的时间也越长。

  PS3：

  「全景k线」数据是将:机构库存、空头回补、资金交点、强力回补、强力回吐等共计五个数据，用不同颜色映射到对应的K线中，态进行映射。样，观察市场，能够更直观、更全面、更系统。

  好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。

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