到底什么是期权的时间价值？
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期权的时间价值是指期权合约中超出内在价值的那部分价值。内在价值是指期权合约当前的实际价值，即行权价与标的资产当前价格之间的差额（对于看涨期权是标的资产价格减去行权价，对于看跌期权是行权价减去标的资产价格）。而时间价值则是由期权持有人持有期权至到期日之间的时间剩余所带来的价值。
时间价值存在的主要原因是期权合约在未来的一段时间内还有可能发生有利变化，从而带来潜在的利润机会。随着时间的推移，期权持有人的权利越来越有限，因为接近到期日时，期权的价格受到标的资产价格波动的可能性越来越小。
时间价值是期权价格中一个重要的组成部分，它会随着时间的流逝而逐渐减少。在期权合约的整个持有期间，时间价值逐渐衰减，直到在到期日时降至零，此时期权只剩下内在价值（实值或平值合约可能包含内在价值）。所以，时间价值的存在使得期权交易具有更多的灵活性和机会，但也增加了期权交易的复杂性和风险。
对于期权买方而言，时间价值是付出的权利金中的一部分，买方希望在期权持有期间内，期权价格增长超过时间价值，从而获得利润。而对于期权卖方而言，时间价值是卖方获得权利金的来源，卖方希望时间价值的逐渐消失，从而使得期权合约在到期时无价值，从而保证卖方的收益。
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