走势忽上忽下，数据理清思路

  前几天跟朋友聊最近的市场，他说自己踩了好几个坑，看着利好冲进去就被套，拿的股票磨了半个月没动静，刚抛就有大波动，简直要被玩坏哈哈哈。最近市场热点切换确实快，前一天还在炒航天相关板块，后一天荣耀概念就刷屏，一会光伏行业出规范政策，一会光纤行业传业绩向好，很多人盯着盘面眼花缭乱，到处都是信息却找不到有用线索。其实这就像探案现场全是干扰线索，普通人很难摸到门道，量化大数据就是我们找关键线索的最好工具。

一、反常波动里的隐藏特征

  很多人看着股价忽高忽低就容易慌，尤其是短期走高后回落，总觉得要出问题，拿着焦虑抛了又怕后悔，说到底就是不知道背后大资金的态度。其实通过量化大数据统计，能清晰看到机构资金的参与特征，比如下面这只股票，45个交易日里出现7次涨停，每次到相对高位回落都给人很大心理压力，就像图里标注的①、②、③、④四个位置，只看走势估计很多人都会落袋为安。但看数据就会发现，从我标注的框线位置开始，「机构库存」数据一直持续活跃，说明机构资金一直在积极参与交易，参与意愿很强，知道这点自然不会纠结短期波动。 看图1

二、外强中干的走势藏不住

  反过来也有很多看起来不错的走势，其实背后根本没有支撑，比如另外一只市场关注度很高的股票，同样是①、②、③、④四个位置，股价都阶段性走高，但走高过程中完全没有「机构库存」数据出现，也就是说机构大资金并没有积极参与这轮交易，所以看起来走势不错，实际后续持续走弱，一直到最近「机构库存」数据开始活跃，走势才逐步企稳。 看图2很多人好奇怎么才能捕捉这些机构的交易特征？现在量化大数据技术已经很成熟，把所有交易行为数据留存下来，经过长期积累和算法模型计算，就能清晰呈现不同的交易行为特征，完全不用靠主观猜测。比如下面这只股票，事后看整个阶段股价重心持续上移，一直持有就很稳妥，但实际持有的过程波折很多，尤其是区域①的位置，两根长阴线足够打消很多人持有的念头，后面还有持续震荡，很少有人能拿得住。但用量化大数据看就会发现，虽然股价多次明显回落，机构资金参与交易的积极性一直没有下降，知道这点自然不会被短期波动吓走。 看图3

三、普通投资者的效率提升思路

  还有更考验心态的情况，比如下面这只股票，从区域①到区域⑤之间，出现了五次明显回落，其中前两次回落幅度很大，光看走势很容易觉得是到了阶段顶部，要是这个时候选择离场，就会错过后面一大段行情。但通过量化大数据观察就会发现，整个过程中「机构库存」数据一直处于活跃状态，说明机构资金一直在积极参与，看到这个特征，根本不用为短期波动紧张。 看图4其实对普通投资者来说，不用去猜各种消息的影响，也不用对着走势反复纠结，只要多关注机构资金参与交易的阶段，就能少走很多弯路。现在随着量化大数据技术发展，机构的交易行为已经可以通过客观数据呈现，不用靠主观臆断猜测。「机构库存」数据不仅可以看到机构大资金是否正在积极参与交易，还能看到参与的力度和持续时间，用客观数据代替主观猜测，就能搞清楚股价波动背后的真实情况，不会白白浪费大好的市场行情。量化交易的核心就是用海量数据做支撑，消除人的情绪干扰，建立更稳定的决策逻辑，这也是未来普通投资者提升市场认知的重要方向。

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