宽跨式期权的作用是什么?

  在期权交易的策略中，宽跨式期权是一种较为复杂但具有独特魅力的策略选择。宽跨式期权，简单来说，是一种由相同到期日但不同行权价格的看涨期权和看跌期权构成的组合策略，期权策略一般都是提升胜率的最佳方案，下文为大家科普宽跨式期权的作用是什么?

  一、期权“跨式和宽跨式”策略解析，基本概念

  1、买入跨式策略：是指买入相同数量、相同行权价、相同月份的认购和认沽期权。

  买认购+买认沽=买入跨式策略（数量相同、行权价相同、到期日相同）

  2、买入宽跨式（勒式）策略：是指买入相同数量、不同行权价（低行权价的认沽期权、高行权价的认购期权）、相同月份的认购和认沽期权。

  买高行权价认购+买低行权价认沽=买入宽跨式（勒式）策略（数量相同、到期日相同、行权价不同）

  3、卖出跨式策略：是指卖出相同数量、相同行权价、相同月份的认购和认沽期权。

  4、卖出宽跨式策略：是指卖出相同数量、不同行权价（低行权价的认沽期权、高行权价的认购期权）、相同月份的认购和认沽期权。

  二、跨式、勒式使用场景

  1、买入跨式（勒式）：大幅震荡的后市（做多波动率）

  2、卖出跨式（勒式）：小幅盘整的后市（做空波动率）

  大幅震荡买跨式，小幅盘整卖跨式。

  三、买入跨式和勒式盈亏分析

  与买入跨式相比，买入勒式策略的成本更低，但需要后市更大的波动才能最终盈利。

  四、案例解析——买入跨式或者宽跨式

  使用场景：如果看多后市波动，则买入跨式。

  举例：一家医药公司将于下周公布新药试验结果，至今情况不明，如果试验结果良好，股价必定大涨；如果试验结果不尽人意，股价必定大跌。

  此时，投资者可以买入一份该公司认购期权，同时买入一份具有相同到期日、相同行权价的该公司的认沽期权。

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  五、宽跨式期权的作用是什么?↑你懂得（0门槛）

  宽跨式期权是一种金融衍生品，它是一种以标的物价格为基础的期权合约，可以使投资者获得更大的收益，也可以帮助投资者降低风险。它的特点是，投资者可以持有两个期权合约，一个是看涨期权合约，另一个是看跌期权合约，它们的行权价格相差较大，投资者可以利用它们之间的价差来获得收益。

  宽跨式期权的结构有两种，一种是“宽跨式期权”，另一种是“窄跨式期权”。宽跨式期权的行权价格相差较大，投资者可以利用它们之间的价差来获得收益。窄跨式期权的行权价格相差较小，投资者可以利用它们之间的价差来获得收益，但是收益相对较小。

  宽跨式期权的优势在于，投资者可以利用它们之间的价差来获得收益，而且收益可能会比窄跨式期权要高。它的缺点在于，投资者需要更多的资金来投资，而且它的风险也比窄跨式期权要大。

  宽跨式期权策略的具体操作如下：

  买入相同数量的同一标的资产的看涨期权（Call）和看跌期权（Put），这两个期权的到期日相同，但行权价格不同。

  看涨期权的行权价格高于当前标的资产价格，看跌期权的行权价格低于当前标的资产价格。

  这种策略的成本也是两个期权的溢价之和。 如果标的资产价格在到期日时大幅上涨超过看涨期权的行权价格，或大幅下跌低于看跌期权的行权价格，投资者将获得利润。

  如果标的资产价格在到期日时变动不大，投资者可能会面临亏损，因为需要支付两个期权的溢价。

  这宽跨式期权策略都是高风险高收益的策略，适合有经验的投资者。在使用这些策略时，需要考虑期权的溢价、到期日、标的资产的波动性等因素。希望这些信息对您有所帮助。