中证1000指数期权合约交易规则？

  中证1000指数期权合约是属于期货期权的品种，也就是中金所的股指期权，目前有上证50，沪深300和中证1000股指期权三个品种，都是需要50W的验资20个交易日考试才能开通权限的，手续费一般默认是30一手来回60元，下文为大家科普中证1000指数期权合约交易规则？

  一、中证1000指数期权重点规则解读

  1、 每日价格最大波动限制（即每日涨跌停板幅度）：股指期权合约每日价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。

  举例：假设中证1000指数当日收盘价为4600点，中证1000股指期权某合约结算价为93点，则下一日的涨停板幅度为1100点（93+4600*10%=553），跌停板幅度为0.2点（93-4600*10%＜0.2，即最小变动价位）。

  2、交易限额：股指期权日内开仓交易的最大数量是指投资者某一交易日在某一品种、某一月份合约或某一合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。

  股指期权交易限额注：深度虚值合约，是指同一月份合约中，行权价格高于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约和行权价格低于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以下的看跌期权合约。（一组实际控制关系账户的开仓数量合并计算，标准与单个客户相同）

  3、持仓限额：股指期权合约持仓限额是指交易所规定的会员或者客户对于某一月份期权合约单边持仓的最大数量。单边持仓数量按买入看涨期权与卖出看跌期权持仓量之和、卖出看涨期权与买入看跌期权持仓量之和分别计算。

  4.行权规则：不符合前款规定的行权条件的买方持仓，视为放弃行权。期权合约买方可以在到期日9:30-15:15，向交易所提交行权最低盈利金额。股指期货最低2万一手保证金即可交易上证50，沪深300，中证500和中证1000股指期货。

  二、中证1000指数期权合约交易规则？↑你懂得（0门槛） 1、合约标的：沪深300指数、中证1000指数、上证50指数。上证50指数(代码：000016)由沪市A股中规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股。沪深300指数(代码：000300)由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只股票组成。中证1000指数（代码：000852），中证1000指数是全部A股中剔除中证800指数成分股中后的1000只股票组成。

  2、合约乘数：每点人民币100元，在权利金、保证金，行权盈亏计算中都会涉及合约乘数的应用。

  3、合约类型：看涨期权合约和看跌期权合约。

  4、最小变动价位：0.2点，合约交易报价的指数点只能为0.2点的整数倍，例如20.2点、28点等，不会出现如14.3点这种非整数倍的报价。若买一价和卖一价相差0.2个点，则为0.2*100=20元。

  5、合约月份：当月、下两个月及随后三个季月，季月合约指3月、6月、9月、12月。以9月1日为例，当前可交易的股指期权合约应为9月合约、10月合约、11月合约、12月合约、次年3月合约和6月合约。

  6、行权价格：覆盖标的指数上一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格区间。对于相同的行权价格，季月合约行权价格间距是月度合约行权价格间距的2倍。

  7、最后交易日：合约到期月份的第三个星期五。若最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日。

  8、行权方式：欧式期权。买方只可以在期权合约到期日当天形式权利，行权日与到期日为同一天。

  9、交割方式：现金交割。

  10、交易代码：看涨期权合约交易代码为MO（HO/IO）合约月份-C-行权价格，看跌期权合约交易代码为MO（HO/IO）合约月份-P-行权价格。以2024年10月到期的、行权价格为4700点的看涨期权为例，其代码为MO2410-C-4700。

  总结，中证1000指数期权合约的交易规则涵盖了合约标的、合约类型、合约乘数、报价单位、每日价格波动限制、合约月份、行权价格、行权方式、交易时间、最后交易日、到期日与交割方式、交易代码、持仓限额、手续费标准、保证金要求、交易方式、结算方式和行权规则等多个方面。