期权时间价值算法？

  进入期权市场的大多数投资者都听到过时间价值与内在价值，但是对于时间价值与内在价值的定义以及两者之间的关系都不是很清楚，其实要告诉各位期权时间价值与内在价值是有一定的联系的的，一般合约快到期，时间价值流失就越快，下文为大家科普期权时间价值算法？

  一、期权的时间价值如何计算？

  期权的“时间价值”是指期权价格超过其内在价值的部分。它反映了期权剩余有效期内，标的资产价格波动可能为期权持有者带来收益的可能性。一般来说，期权的剩余期限越长，时间价值越大；标的资产价格的波动率越高，时间价值也越大。

  期权的“内在价值”是指期权立即执行时所具有的价值，它取决于期权的行权价格与标的资产市场价格之间的关系。对于看涨期权来说，内在价值等于标的资产市场价格减去行权价格；

  对于看跌期权来说，内在价值等于行权价格减去标的资产市场价格。当期权的内在价值为零时，期权被称为“平价期权”；当内在价值大于零时，期权被称为“实值期权”；当内在价值小于零时，期权被称为“虚值期权”。

  例如，某股票的当前价格为50元，行权价格为45元的看涨期权的价格为8元。那么，该期权的内在价值为50 - 45 = 5元，时间价值为8 - 5 = 3元。如果股票价格上涨到60元，那么该期权的内在价值将变为60 - 45 = 15元，时间价值可能会减少到2元，期权价格可能会上涨到17元。

  对于新手来说，了解期权的时间价值和内在价值是非常重要的。在进行期权交易时，投资者需要综合考虑这两个因素，以及自己的风险承受能力和投资目标，制定合理的策略。

  二、期权时间价值算法？↑你懂得（0门槛）

  期权的内在价值为立即行权后所获得的收益,反映了期权行权价格和标的资产价格之间的关系。时间价值是指期权价格减去内在价值后的剩余部分。实值期权的内在价值大于零,平值和虚值期权的内在价值等于零。

  期权时间价值只需要记住一个公式，就那就是：时间价值=权利金—内在价值 。

  举例说明：假设大商所要交易的10月份行权价格为900元的铁矿石看涨期权合约和看跌期权合约，看涨期权和看跌期权的权利金为分别90元和30元吗，当日铁矿石期权交易的借结算价格为950，那么，看涨期权和看跌期权的内在价值和时间价值计算如下：

  看涨期权：内在价值=资产价格-执行价格=950—900=50元

  期权时间价值=权利金—内在价值 =90—50=40元

  看跌期权：内在价值=执行价格-资产价格=900—950=-50元（小于0，即为0元）

  时间价值=权利金—内在价值 =30—0=30元

  总，期权时间价值的计算公式为：时间价值 = 期权价格 - 内在价值，而期权的总价值由内在价值和时间价值组成。