交易系统之不确定性(中)
还记得文章《无为---下》中写到,《亚当理论》书中的专业交易员罗伯特,当作者问他“对当天市场走势的看法”时,他的回答是“我不知道”。这里的“不知道=不确定”。
人类天生就厌恶“不确定”。其实是讨厌那种失控的感觉。的确,人类征服自然并成为地球上最高等的生物。人类一次次开拓了新的未知世界。这是一种正能量的自信心和信仰。这造成多数人内心盲目的认为,只要足够努力,没有什么是不确定的,没有什么是不可能的。
很不幸,这种坚持和固执,用在面对金融市场这个“黑洞”般神秘莫测的对手面前。只能遭受徒劳无功,灰头土脸,甚至是令人窒息般的绝望。
可能许多人至今也没有想明白(或不认同),屈服、妥协、承认无知、接受失败、接受不确定性会是一种优秀的品质、习惯。
砒霜给正常人吃,是毒药。但对某些病人,却是良药。任何东西的正确与错误,都是一种相对性的概念。当处在一种特定的环境下,当从事某种特殊的行业,你不得不具备特定的习惯和做法。
你必须接受,如果要成为一名成功的交易者,你必须重新认知“不确定性”的意义!
【感悟1】:没有交易的“圣杯”。交易是永无止境的修行。
很多人碰上一轮大牛市,赚到了大钱,会错误的以为“天生我才”,从而过高的估计了自己的能力。
飞镖选股和足球场上的上帝之手是一个道理,选择了一个幸运的时间段,碰上了狗屎运而已。飞镖选股就是一个幸运的猴子在恰当时间来到股市,这和过去新闻报道了神奇的章鱼的行为,恰好和足球场上的结果一致,有些人就真的以为神奇的章鱼有预测能力。这实际是不确定性,帮了章鱼和猴子的忙。
短期赚大钱不需要什么能力,不需要系统。以上的故事就是证明,猴子和猫都能取得超越基金经理的回报率。因此,我们自以为高明的分析和判断,有时候还比不过随机的“飞镖选股”。
透过以上的故事,我希望人们能首先清除内心惯有的骄傲自满,虚妄自大的人性弱点(必须多年持之以恒的努力去克服)。对过去取得的成绩淡然一些,对市场多一些敬畏。
当我们的精心准备的分析、判断和计划,被市场无情的否定之后,必须坦然的认错,谦恭的接受这个事实。
一些拥有某种程序化交易系统的朋友,不要过分迷信系统回测的良好结果。许多回测的结果,只是因为遇到了特定市场、特定时间段的狗屎运。不要轻信狗屎运会永远继续。
不要指望某种系统成为你投资中的“圣杯”。你永远也找不到一个包赚不赔的方法。永远!
【感悟2】:不确定是相对而言的。
“如何理解不确定性是相对的呢?还是用一个故事来说明:
一台进口设备出现了故障,很多维修工都束手无策,尝试了千百种可能也无法解决故障。这台设备对他们而言,充满了不确定性。终于等来了一位资深的专家,他观察、听了几分钟。然后在一个螺丝钉上画了一个圈,说,问题在这。真就如此简单的解决了故障。
(不过,有句俗话是“神医死得快”。再高明的医生,也有他不能医治的病。良医必须心存敬畏之心。)
再回想“盲人摸象”这个故事,大象在盲人眼中是“不确定”的,而对正常人而言,大象则是“确定”的。
而生活中,你可能有个充满好奇心的孩子,不断问你一些(对你而言)简单可笑的问题。你必须蹲下来,耐心的给他解释。在他/她的眼中,你是能预知未来,无所不能的超人。
在国内,我们知道汽车的驾驶位在左边,道路是靠右行驶。然而,英国等34%的国家,执行的是靠左行驶的交通规则。这说明当环境改变了,需要相应的改变习惯和规则才能适应。
再回想我在《鱼头和鱼身如何吃》的文章中,指出的趋势可以预测(确定性)。这完全有悖于我前面系列文章中指出的趋势无法预测(不确定性)。
以上都是基于相对性而言的。
某个阶段的市场特征,对正确理解它的人而言,是确定性的,而对不理解、错误理解的人而言,则是不确定性的。
所有所谓的不确定性,都是相对而言的。你眼中的“不确定”,在具有更高维度及经验的人眼中,是极为简单的“确定性”。
汝之蜜糖,彼之砒霜。
越是超越自己能力和维度的问题,不确定性就越大。当你提升了认知维度,就可以更接近世界和生命的真相,更接近金融市场运动的真相,从而获得人生更大的自由度---即更大的确定性。
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《亚当理论》这本书,卷首单列的一段话,就将交易之道比喻为随波逐流:
如果我逆流而上,河流就好像残酷的敌人,不停地冲击我,阻挠我。然而河流并不对抗任何人,它以亘古不变的方式流淌。如果我能融入河流的旋律,顺从它,以它的方式行事,那么生命——或者交易——就会成为轻松、安详、美丽的漂流。
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从日常生活的角度再理解一下上面这段话中包含的“相对性”意义。我们可能有如下的经历:
当一辆火车从你面前驶过,你眼前的火车是运动变化的。
如果正好有一条和火车道平行的汽车道,那么当你驾车以和火车相同的速度运行时,火车就变得相对你的“静止”了。
或者如《亚当理论》中提及的,当一辆列车向你疾驰过来,你应该躲开它,或者你能跳上车与之共舞。
道理就是,当你能保持和市场相同的状态(或者维度),市场在你面前就是“确定性”的了。(这说明,偶尔可以预见市场的未来。犹如你行驶的高速路,偶尔会出现一段视线极好的平坦笔直的道路一样)
这里的预见未来,其实仅仅是站得更高之后看到的“当下”而已,并非是预测。只是在低维度的人眼中,才觉得是神奇的预测未来。
下一篇文章内容预告:
【感悟3】:自己才是最大的不确定性。
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